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MATLAB/Simulink

MATLAB、Pythonで株価予測【バックナンバー】

MATLAB、Pythonを使って株価予測を使用と考えるシリーズ。と言っても基本的にはフーリエ変換が中心のネタとなる。FFT/IFFTで分析し、さらに詳細に分析するために元々のフーリエ変換、逆フーリエ変換の数式ベースで解析も。
株価予測

【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その60【シミュレーション⑫】

前回の収支シミュレーションの考察を実施。明らかに損がでる売買も行っている。しかし、そこで売買しないと買付余力がなくなり、機会損失になる場合もある。買付余力があれば、損が出る売買は見送れるので買付余力を如何に残せているかも重要にはなってくる。同じシミュレーションを個別株で行えないか?基本ロジックは一緒なので可能。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その59【シミュレーション⑪】

ついに収支シミュレーション実施。収益としては11万円弱。イマイチな結果にも見えるが、最大単価時の一回の売買よりも収益は出ている状態。たまたまの可能性は高い。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その58【シミュレーション⑩】

収支シミュレーションの方針を確認。買付手数料:買付金額の0%。売却手数料:売却金額の0.45%。税金:利益の20%。売買単位:1口。買付余力:100万円。VTIなど海外ETFは1口から売買可能。というか100口、100株が売買単位なのは日本特有の文化。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その57【シミュレーション⑨】

Python版の売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードを実行。グラフはOK。VTI単価出力もOK。極大値、極小値のインデックスがMATLABで実施した時と異なるが、これはオリジンのせい。MATLABは1オリジン、Pythonは0オリジン。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その56【シミュレーション⑧】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードのPython版を作成。MATLABの時に実施した論理インデックス検索のやり方を修正。このために複素共役を負の周波数側に持ってきた。(忘れてたけど)
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その55【シミュレーション⑦】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)の実行結果を確認。グラフで確認。拡大グラフで確認。コマンドウィンドウ出力を確認。一部を除いて利益が出そうな数値にはなっている。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その54【シミュレーション⑥】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)を作成。ついでにバンドパスフィルタの部分をちょい改修。Python(Numpy)側のコードも似たような感じで改修予定。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その53【シミュレーション⑤】

極大値と極小値の特定するコードのPython(Numpy)版を作成。動作としては反転波形も含めてMATLABと同一。実際にはこれらコードに向けて以下が必要だが、本番コード作成時に盛り込む。各プロット時の値の取得。ドルから円へ変換。$1=¥127で計算する予定。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その52【シミュレーション④】

極大値と極小値の特定のMATLABコードを作成。上記コードの動作確認。極大値に赤丸、極小値に青丸を置いてる。一部問題点あり。最初に極小値が来ることを想定している。しかし、最初に買付をする想定なので、むしろ今回のコードの方が都合が良い。