株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その59【シミュレーション⑪】
ついに収支シミュレーション実施。収益としては11万円弱。イマイチな結果にも見えるが、最大単価時の一回の売買よりも収益は出ている状態。たまたまの可能性は高い。
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株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その58【シミュレーション⑩】
収支シミュレーションの方針を確認。買付手数料：買付金額の0%。売却手数料：売却金額の0.45%。税金：利益の20%。売買単位：1口。買付余力：100万円。VTIなど海外ETFは1口から売買可能。というか100口、100株が売買単位なのは日本特有の文化。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その57【シミュレーション⑨】
Python版の売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードを実行。グラフはOK。VTI単価出力もOK。極大値、極小値のインデックスがMATLABで実施した時と異なるが、これはオリジンのせい。MATLABは1オリジン、Pythonは0オリジン。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その56【シミュレーション⑧】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードのPython版を作成。MATLABの時に実施した論理インデックス検索のやり方を修正。このために複素共役を負の周波数側に持ってきた。(忘れてたけど)
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その55【シミュレーション⑦】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)の実行結果を確認。グラフで確認。拡大グラフで確認。コマンドウィンドウ出力を確認。一部を除いて利益が出そうな数値にはなっている。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その54【シミュレーション⑥】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)を作成。ついでにバンドパスフィルタの部分をちょい改修。Python(Numpy)側のコードも似たような感じで改修予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その53【シミュレーション⑤】
極大値と極小値の特定するコードのPython(Numpy)版を作成。動作としては反転波形も含めてMATLABと同一。実際にはこれらコードに向けて以下が必要だが、本番コード作成時に盛り込む。各プロット時の値の取得。ドルから円へ変換。$1=￥127で計算する予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その52【シミュレーション④】
極大値と極小値の特定のMATLABコードを作成。上記コードの動作確認。極大値に赤丸、極小値に青丸を置いてる。一部問題点あり。最初に極小値が来ることを想定している。しかし、最初に買付をする想定なので、むしろ今回のコードの方が都合が良い。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その51【シミュレーション③】
微分して0になれば極値。極大値は、「微分値がプラス→0→マイナス」となるところ。極小値は、「微分値がマイナス→0→プラス」となるところ。「微分して0」でも極値にならないパターンもある。3次関数とかが代表的。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その50【シミュレーション②】
いままではExcelで終値から平均値を引いた値と算出したものをcsvにしていたが、MATLAB、Pythonで終値を取り込んでから平均値を引く方式に変更。MATLAB、Pythonともにmeanという関数/メソッドで平均値算出可能。Pythonはaverageという加重平均を算出するメソッドが存在。