株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その71【フーリエ変換⑧】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のPython(Numpy)版のコードを作成。
基本的にはMATLABと一緒。
というか、MATLABに寄せた。
内積の演算子は「＠」。
「*」だとアダマール積になり、結果が全く異なる。
Python
株価予測 
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その57【シミュレーション⑨】
Python版の売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードを実行。
グラフはOK。
VTI単価出力もOK。
極大値、極小値のインデックスがMATLABで実施した時と異なるが、これはオリジンのせい。
MATLABは1オリジン、Pythonは0オリジン。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その56【シミュレーション⑧】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードのPython版を作成。
MATLABの時に実施した論理インデックス検索のやり方を修正。
このために複素共役を負の周波数側に持ってきた。(忘れてたけど)
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その53【シミュレーション⑤】
極大値と極小値の特定するコードのPython(Numpy)版を作成。
動作としては反転波形も含めてMATLABと同一。
実際にはこれらコードに向けて以下が必要だが、本番コード作成時に盛り込む。
各プロット時の値の取得。
ドルから円へ変換。
$1=￥127で計算する予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その50【シミュレーション②】
いままではExcelで終値から平均値を引いた値と算出したものをcsvにしていたが、MATLAB、Pythonで終値を取り込んでから平均値を引く方式に変更。
MATLAB、Pythonともにmeanという関数/メソッドで平均値算出可能。
Pythonはaverageという加重平均を算出するメソッドが存在。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その46【周波数解析⑩】
新VTIチャートの周波数特性を確認。
1[Hz]、3[Hz]、5[Hz]、7[Hz]あたりが突出している。
まずはお試しで3[Hz]を抽出して確認。
かなり特徴を表していることが分かる。
Python(Numpy)でも同様のことができることを確認。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その45【周波数解析⑨】
新しく2021年6月から2022年5月のVTIチャートを取得。
MATLABでplotしてみた。
いい感じに乱高下している。
MATLABとPython(Numpy)のFFT、IFFTで元の波形に戻せるかを確認。
共に戻せることが確認できたので、周波数解析できそう。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その43【周波数解析⑦】
前回MATLABで作ったVTIチャートから5Hzを抽出するコードのPython版を作成。
振幅調整も同じ処理で対応。
MATLABと同じ結果が得られたことは確認。
問題は、これから何を分析できるかと言う点だが、そこは次回。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その39【周波数解析③】
Python(Numpy)でVTIチャートにFFT、IFFTをブチかます。
MATLABと同一の結果が得られた。
これによりMATLABとPython(Numpy)の両方で同じレベルで実験が進められる。
Numpyにcsv読み込みの機能がある。
他にも手段はあるが、今回はNumpyで実施。
株価予測 【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その36【IFFT⑮】
Python(Numpy)によるバンドパスフィルタのコード作成。
上記コードを実行して見た。
MTALABと同じ結果が得られることを確認。
よって、MATLAB、Python双方でFFT、IFFTによる特性周波数の抽出が可能と言える。