株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その50【シミュレーション②】
いままではExcelで終値から平均値を引いた値と算出したものをcsvにしていたが、MATLAB、Pythonで終値を取り込んでから平均値を引く方式に変更。MATLAB、Pythonともにmeanという関数/メソッドで平均値算出可能。Pythonはaverageという加重平均を算出するメソッドが存在。
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株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その48【周波数解析⑫】
新VTIチャートからの抽出周波数を1個ではなく、複数にすることで筋の良さそうな特性が出てくる。しかし増やせば良いというものではない。増やせば増やすほど元の新VTIチャートに近づくだけ。単にローパスフィルタを掛けただけになることも。何パターンか出してみて自分自身が信用できそうなものを探すって流れになる。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その47【周波数解析⑪】
新VTIチャートから各種周波数を抽出して比較。3[Hz]が筋が良さそう。ついで5[Hz]。7[Hz]は細かい特性は掴んでいるが、ちょっとイマイチ。今回の情報だけを見ると3[Hz]で売り買いすればOKということになるが・・・。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その46【周波数解析⑩】
新VTIチャートの周波数特性を確認。1[Hz]、3[Hz]、5[Hz]、7[Hz]あたりが突出している。まずはお試しで3[Hz]を抽出して確認。かなり特徴を表していることが分かる。Python(Numpy)でも同様のことができることを確認。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その45【周波数解析⑨】
新しく2021年6月から2022年5月のVTIチャートを取得。MATLABでplotしてみた。いい感じに乱高下している。MATLABとPython(Numpy)のFFT、IFFTで元の波形に戻せるかを確認。共に戻せることが確認できたので、周波数解析できそう。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その44【周波数解析⑧】
VTIチャートとIFFTの結果に対して考察。5Hzではさほど何かを示しているデータには見えない。試しに13Hzを中心として12Hz～14Hzを抽出。こちらは細かい山と谷を捕まえて居そう。期間が短いことから値動きも小さい。今後の方針としては2022年も含めたVTIチャートで試してみる。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その42【周波数解析⑥】
IFFT後の波形の振幅の増幅は最大値を比較して、その比率を使用して増幅係数を決定。一応5Hzの抽出はできたが・・・。ここらへんの考察はPythonコードを作成した後に実施予定。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その38【周波数解析②】
FFTの出力をローテーションしている都合、サンプリング数は偶数が望ましい。頑張って調整すれば奇数でも行けるはずだがメンドイのでやらない。無事、VTIチャートの周波数特性及びそこからのVTIチャートへの逆変換ができた。しかし、VTIチャートの周波数特性自体に何かしら問題が・・・。
株価予測 【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その34【IFFT⑬】
MATLABのインデックス検索には線形インデックス検索と論理インデックス検索がある。線形インデックス検索はC言語の配列の添え字の考え方と一緒だが、添え字に設定できる値がベクトルにできる。C言語はスカラーのみ。論理インデックス検索は渡すベクトルの1かtrueのところだけが参照できる。それぞれ書き換えも可能。
株価予測 【FFT】MATLAB、Pythonで株価予測 その33【IFFT⑫】
MATLABで超簡易バンドパスフィルタ実施。コード開示＆結果確認。想定通り、3Hzだけ抽出で来た。3[Hz]と-3[Hz]以外を0にしてる部分のコードが妙。論理インデックス検索という手法を使っている。