株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その70【フーリエ変換⑦】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のMATLABコードを動作させてみた。まずはFFTと同等の整数倍の周波数特性。最大周波数を調整すると細かい周波数特性が取れる。FFTよりも処理負荷が大きい演算になる。今回扱う株価予測のデータ数程度であれば問題にはならない。
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株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その69【フーリエ変換⑥】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のMATLABコードを作成してきた。変換する波形はシンプルなものにする。sin(x)+sin(3x)+sin(7x)。数式上でΣ、内積で表現できればプログラム化は容易。Σはfor文になるが、MATLABの場合、条件がそろっていればfor文すらも不要。
株価予測 【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その62【シミュレーション②】
10[Hz]に於ける売買タイミングと株価を確認。10回の売買が発生する。収支シミュレーションを行う上でのパラメータ決め。VTIの時の差分は以下。売買手数料は0円。売買単位は10株買付余力は75万。100万以下の売買を前提として売買手数料を0円にしているため。
株価予測 【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その61【シミュレーション①】
分析予測対象の個別株を選んできた。大企業株のため、VTIの特性に似てはいるが、細かい上下が見て取れる。とりあえず周波数解析実施。10[Hz]あたりが突出している。9～11[Hz]の範囲だけを残してIFFT実施。筋が良さそうなのでこれをベースに掘り下げる予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その55【シミュレーション⑦】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)の実行結果を確認。グラフで確認。拡大グラフで確認。コマンドウィンドウ出力を確認。一部を除いて利益が出そうな数値にはなっている。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その54【シミュレーション⑥】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)を作成。ついでにバンドパスフィルタの部分をちょい改修。Python(Numpy)側のコードも似たような感じで改修予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その52【シミュレーション④】
極大値と極小値の特定のMATLABコードを作成。上記コードの動作確認。極大値に赤丸、極小値に青丸を置いてる。一部問題点あり。最初に極小値が来ることを想定している。しかし、最初に買付をする想定なので、むしろ今回のコードの方が都合が良い。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その50【シミュレーション②】
いままではExcelで終値から平均値を引いた値と算出したものをcsvにしていたが、MATLAB、Pythonで終値を取り込んでから平均値を引く方式に変更。MATLAB、Pythonともにmeanという関数/メソッドで平均値算出可能。Pythonはaverageという加重平均を算出するメソッドが存在。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その48【周波数解析⑫】
新VTIチャートからの抽出周波数を1個ではなく、複数にすることで筋の良さそうな特性が出てくる。しかし増やせば良いというものではない。増やせば増やすほど元の新VTIチャートに近づくだけ。単にローパスフィルタを掛けただけになることも。何パターンか出してみて自分自身が信用できそうなものを探すって流れになる。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その47【周波数解析⑪】
新VTIチャートから各種周波数を抽出して比較。3[Hz]が筋が良さそう。ついで5[Hz]。7[Hz]は細かい特性は掴んでいるが、ちょっとイマイチ。今回の情報だけを見ると3[Hz]で売り買いすればOKということになるが・・・。