株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その74【フーリエ変換⑪】
前回のコード上で数式上の行列にあたる部分が見当たらない。列ベクトルと行ベクトルによる直積を行って行列を生成している。直積は九九の表をイメージすると分かり易いかも。Python(Numpy)で同様のことができるかは不明。よって、先に直積相当のことができる確認した方が吉。
MATLAB
株価予測 
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その73【フーリエ変換⑩】
バックナンバーはこちら。はじめに前回は、フーリエ変換、逆フーリエ変換(Python版)の動作確認実施。期待通りの結果は得られた。その時に出てきた疑問としてfor文無し(ベクトル演算を行列演算)でMATLAB、Python(Numpy)双方で...
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その70【フーリエ変換⑦】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のMATLABコードを動作させてみた。まずはFFTと同等の整数倍の周波数特性。最大周波数を調整すると細かい周波数特性が取れる。FFTよりも処理負荷が大きい演算になる。今回扱う株価予測のデータ数程度であれば問題にはならない。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その69【フーリエ変換⑥】
フーリエ変換、逆フーリエ変換のMATLABコードを作成してきた。変換する波形はシンプルなものにする。sin(x)+sin(3x)+sin(7x)。数式上でΣ、内積で表現できればプログラム化は容易。Σはfor文になるが、MATLABの場合、条件がそろっていればfor文すらも不要。
株価予測 【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その62【シミュレーション②】
10[Hz]に於ける売買タイミングと株価を確認。10回の売買が発生する。収支シミュレーションを行う上でのパラメータ決め。VTIの時の差分は以下。売買手数料は0円。売買単位は10株買付余力は75万。100万以下の売買を前提として売買手数料を0円にしているため。
株価予測 【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その61【シミュレーション①】
分析予測対象の個別株を選んできた。大企業株のため、VTIの特性に似てはいるが、細かい上下が見て取れる。とりあえず周波数解析実施。10[Hz]あたりが突出している。9～11[Hz]の範囲だけを残してIFFT実施。筋が良さそうなのでこれをベースに掘り下げる予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その55【シミュレーション⑦】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)の実行結果を確認。グラフで確認。拡大グラフで確認。コマンドウィンドウ出力を確認。一部を除いて利益が出そうな数値にはなっている。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その54【シミュレーション⑥】
売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)を作成。ついでにバンドパスフィルタの部分をちょい改修。Python(Numpy)側のコードも似たような感じで改修予定。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その52【シミュレーション④】
極大値と極小値の特定のMATLABコードを作成。上記コードの動作確認。極大値に赤丸、極小値に青丸を置いてる。一部問題点あり。最初に極小値が来ることを想定している。しかし、最初に買付をする想定なので、むしろ今回のコードの方が都合が良い。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その50【シミュレーション②】
いままではExcelで終値から平均値を引いた値と算出したものをcsvにしていたが、MATLAB、Pythonで終値を取り込んでから平均値を引く方式に変更。MATLAB、Pythonともにmeanという関数/メソッドで平均値算出可能。Pythonはaverageという加重平均を算出するメソッドが存在。