MATLAB/Simulink MATLAB、Pythonで株価予測【バックナンバー】
MATLAB、Pythonを使って株価予測を使用と考えるシリーズ。
と言っても基本的にはフーリエ変換が中心のネタとなる。
FFT/IFFTで分析し、さらに詳細に分析するために元々のフーリエ変換、逆フーリエ変換の数式ベースで解析も。
個別株
MATLAB/Simulink 
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その87【再シミュレーション②】
収支シミュレーションを実施。
結果としては、一応微増。
想定通りな結果ではある。
微増したものもきっとたまたま。
タイミングのズレが上振れになるか下振れになるかは神のみぞ知る。
株価予測 【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その86【再シミュレーション①】
再度、収支シミュレーションを開始。
条件は前回と同じ。
売買手数料は0円想定。
税金は利益の20%。
売買単位は100株。
買付余力は75万円。
特性が大きく変わったわけではないので、結果も多いな変化はない可能性が高い。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その85【フーリエ変換㉒】
個別株チャート 8.4[Hz]から11.8[Hz]を抽出した上での極値特定 Python(Numpy)版 動作確認。
波形、極大値、極小値すべてOK。
念のためMATLABの出力とも比較し、一致していることを確認。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その84【フーリエ変換㉑】
個別株チャート 8.4[Hz]から11.8[Hz]を抽出した上での極値特定 Python(Numpy)版を作成。
過去コードを元にコピペ&結合。
実験コードであっても、先にロードマップを決めておくと、コード構成が決め易い。
これにより、トータルでは楽ができるコード構成にすることも可能。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その83【フーリエ変換⑳】
個別株チャート 8.4[Hz]から11.8[Hz]を抽出した上での極値特定 MATLAB版 動作確認実施。
波形出力OK。
極大値、極小値特定波形の確認OK。
極大値、極小値のコマンドウィンドウ出力OK。
あとはこれのPython側をやる。(メンドクサイ)
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その82【フーリエ変換⑲】
個別株チャート 8.4[Hz]から11.8[Hz]を抽出した上での極値特定 MATLAB版を作成。
基本、FFT,IFFTで極値特定のロジックをコピペ。
ただし、コード内のどこで何をやってるか分かって無いとコピペもできない。
コードの難易度はコード量よりデータ規模の方に相関性がある。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その81【フーリエ変換⑱】
Python(Numpy)版フーリエ変換、逆フーリエ変換を個別株チャートに対して実施。
ほぼほぼ消化試合で問題無く動作。
消化試合的に扱えたのは、細かく刻んで動確してきたおかげとも言える。
このショボい規模プログラムでも事故るときは事故る。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その80【フーリエ変換⑰】
Python(Numpy)版の個別株チャートに対しするフーリエ変換、逆フーリエ変換のコードにするための修正。
csv読み取り部分を追加。
列ベクトルで取得されるのでベクトルに変換。
MATLABとPythonのベクトル周りがいろいろクセが違うのでだんだん嫌になってきた。
株価予測 【連続系】MATLAB、Pythonで株価予測 その79【フーリエ変換⑯】
MATLAB版フーリエ変換、逆フーリエ変換を個別株チャートに対して実施。
DFT、FFTと同等の分解能で実施。
逆フーリエ変換で元波形に戻った。
最大周波数を落として分解能を上げてみた。
逆フーリエ変換で元波形には戻らない。
高周波分を捨てているため発生。
元に戻ることは先の処理で証明しているので問題無し。