株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その41【周波数解析⑤】
VTIチャートの周波数特性から5[Hz]と抽出してみる方針に。
抽出した5[Hz]は元のVTIチャートの振幅と比べると遥かに小さい可能性が高い。
よって、グラフで比較する際はIFFT側の結果を増幅してあげた方が良い。
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株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その40【周波数解析④】
今回使用するVTIチャートの問題について考察。
あまりにもシンプル過ぎて、分析し易い特徴が捕まえられない可能性あり。
一応5[Hz]が若干飛び出ているが、特徴になり得るかは疑問。
とりえあえず、現状のチャートでやってみて、分析が難しいようであれば再度方針検討。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その39【周波数解析③】
Python(Numpy)でVTIチャートにFFT、IFFTをブチかます。
MATLABと同一の結果が得られた。
これによりMATLABとPython(Numpy)の両方で同じレベルで実験が進められる。
Numpyにcsv読み込みの機能がある。
他にも手段はあるが、今回はNumpyで実施。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その38【周波数解析②】
FFTの出力をローテーションしている都合、サンプリング数は偶数が望ましい。
頑張って調整すれば奇数でも行けるはずだがメンドイのでやらない。
無事、VTIチャートの周波数特性及びそこからのVTIチャートへの逆変換ができた。
しかし、VTIチャートの周波数特性自体に何かしら問題が・・・。
株価予測 【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その37【周波数解析①】
FFT,IFFTの使い方及び、特定周波数の抽出方法が分かったところで今後の方針を考える。
とりあえずVTIチャートにFFTかけて周波数特性見て見る。
後のことは見てから考える。
大雑把すぎる方針だが、ホントやってみないとなんもわからん。
株価予測 【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その20【VTI⑤】
チャート取得範囲は2020年10月～2021年9月とする。
直近の米国事業年度。
VTIチャート各列を確認。
各列
Open(始値)
High(最高値)
Low(最安値)
Close(終値)
Adj Close(調整後終値)
Volume(売買高)
Close(終値)を元に分析、予測を実施する予定。
株価予測 【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その19【VTI④】
VTIチャートを取得する必要がある。
各証券会社だけでなくGoogle検索もでチャート自体はすぐ見れる。
分析する上でcsv形式でチャートが公開されてるとうれしい。
Yahooファイナンスの英語サイトでcvs形式で公開されている。
この手のURLは変わる可能性が高いので、探し方の一連の操作を確認。
株価予測 【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その18【VTI③】
シミュレーションを恐らくやると思うので、その前提条件を揃えるため手数料とか税金について調査。
SBI証券の情報をベースに調査。
手数料。
買付手数料\0
売却手数料0.45%
税金。
譲渡所得。
合計で約20%
所得税15%。
住民税5%。
NISA枠は一旦無視する。
株価予測 【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その17【VTI②】
VTIについて少し掘り下げを開始。
ベンチマークは「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」。
米国株の4000銘柄の変動。
バンガード社は他の指標を元にした商品も出している。
VTIとよく比較されるのがVOO。
VOOはS&P500という米国株500銘柄と連動。
株価予測 【ETF】MATLAB、Pythonで株価予測 その16【VTI①】
やっと株の話に突入
採用する商品はVTIという米国ETF
理由としては、「外乱を可能な限り減らし、分析難易度を下げたい。」
それでも外乱は0ではないが、コロナ禍、某戦争、円安、円高など比較的分かり易いものとなる。
個別銘柄だと、その市場や競合他社動向など調べるべきことが細かくなりすぎる。