【VTI】MATLAB、Pythonで株価予測 その38【周波数解析②】

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はじめに
登場人物
VTIチャートをちょっと加工
VTIチャートにFFT、IFFTをブチかます。(MATLAB版)
結果
なんとなく嫌な感じ
まとめ

はじめに

前回は今後の方針としてVTIの周波数特性を見て見る流れを考えた。
と言っても、やってみないとわからないので、結論としては行き当たりばったり方式。

というわけで、今回はおもむろにVTIチャートにFFTをぶちかます。

登場人物

博識フクロウのフクさん

イラストACにて公開の「kino_k」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=iKciwKA9&area=1

エンジニア歴8年の太郎くん

イラストACにて公開の「しのみ」さんのイラストを使用しています。
https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=uCKphAW2&area=1

VTIチャートをちょっと加工

太郎くん

じゃー、VTIチャートにFFTをブチかましてみよう！

フクさん

ちょい待ち！

太郎くん

何？まだ何かあるの？

フクさん

VTIチャートの日数が現状だと251日になってると思うのだけど、
サンプリング数が奇数だとローテーションする際に少し都合が悪い。
よって、偶数の250日としてFFTを掛ける。

まぁ偶数か奇数か確認してローテーションの数値を調整すれば良いのだけど、メンドイのでデータ側を弄ろう。

太郎くん

じゃー、最後の251日目を削っておくねー。

VTIチャートにFFT、IFFTをブチかます。(MATLAB版)

フクさん

VTIチャートに対するFFT、IFFTは以下のコードになる。

VTI=csvread('VTI.csv'); % VTIチャート読み込み
N=length(VTI);
L=N/2;
x=linspace(-L,L-1,N);
ft=VTI;

% 変換前波形
subplot(4,1,1)
plot(ft)
title('f(t)');
grid();

% FFT後にローテーション
Fw=fft(ft);
Fw_tmp=circshift(Fw,fix(L));
subplot(4,1,2);
mask = (-50<=x & x<=50);
plot(x(mask),abs(Fw_tmp(mask)));
title('F(\omega)');
grid();

% 拡大
subplot(4,1,3);
mask = (0<=x & x<=10);
plot(x(mask),abs(Fw_tmp(mask)));
title('F(\omega)');
grid();

% IFFT前にローテーション
fx = (ifft(circshift(Fw_tmp,fix(L))));
subplot(4,1,4);
plot(real(fx),'r','LineWidth',4);
hold on;
plot(ft,'b','LineWidth', 2);
title('f(x)');
grid();