株価予測

【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その63【シミュレーション③】

10[Hz]に於ける売買タイミングと株価を再掲。個別株に対して収支シミュレーション実施。20万越えの利益。途中、5万円の損失が出てるが、これはうまい損切。これのおかげで次の売買で大きく利益を上げられている。
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【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その62【シミュレーション②】

10[Hz]に於ける売買タイミングと株価を確認。10回の売買が発生する。収支シミュレーションを行う上でのパラメータ決め。VTIの時の差分は以下。売買手数料は0円。売買単位は10株買付余力は75万。100万以下の売買を前提として売買手数料を0円にしているため。
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【個別株】MATLAB、Pythonで株価予測 その61【シミュレーション①】

分析予測対象の個別株を選んできた。大企業株のため、VTIの特性に似てはいるが、細かい上下が見て取れる。とりあえず周波数解析実施。10[Hz]あたりが突出している。9~11[Hz]の範囲だけを残してIFFT実施。筋が良さそうなのでこれをベースに掘り下げる予定。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その60【シミュレーション⑫】

前回の収支シミュレーションの考察を実施。明らかに損がでる売買も行っている。しかし、そこで売買しないと買付余力がなくなり、機会損失になる場合もある。買付余力があれば、損が出る売買は見送れるので買付余力を如何に残せているかも重要にはなってくる。同じシミュレーションを個別株で行えないか?基本ロジックは一緒なので可能。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その59【シミュレーション⑪】

ついに収支シミュレーション実施。収益としては11万円弱。イマイチな結果にも見えるが、最大単価時の一回の売買よりも収益は出ている状態。たまたまの可能性は高い。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その58【シミュレーション⑩】

収支シミュレーションの方針を確認。買付手数料:買付金額の0%。売却手数料:売却金額の0.45%。税金:利益の20%。売買単位:1口。買付余力:100万円。VTIなど海外ETFは1口から売買可能。というか100口、100株が売買単位なのは日本特有の文化。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その57【シミュレーション⑨】

Python版の売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードを実行。グラフはOK。VTI単価出力もOK。極大値、極小値のインデックスがMATLABで実施した時と異なるが、これはオリジンのせい。MATLABは1オリジン、Pythonは0オリジン。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その56【シミュレーション⑧】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コードのPython版を作成。MATLABの時に実施した論理インデックス検索のやり方を修正。このために複素共役を負の周波数側に持ってきた。(忘れてたけど)
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その55【シミュレーション⑦】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)の実行結果を確認。グラフで確認。拡大グラフで確認。コマンドウィンドウ出力を確認。一部を除いて利益が出そうな数値にはなっている。
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【収支】MATLAB、Pythonで株価予測 その54【シミュレーション⑥】

売却、買付タイミング時のVTI単価特定コード(MATLAB版)を作成。ついでにバンドパスフィルタの部分をちょい改修。Python(Numpy)側のコードも似たような感じで改修予定。